С конца 1932 года в «Царском вестнике» стала публиковаться в сокращённом варианте «Философия войны» Керсновского (книга с дополнениями вышла в 1939 году). А с 1933 года по 1938 год выходил в Белграде его основной труд «История Русской Армии» в 4-х томах (переиздан, в частности, изд-вом «Голос» в 1992—1994 годах). Двухтомное «Военное дело» так и осталось в рукописи, а от «Русской стратегии в образцах», «Крушении германской военной доктрины в 1914 ггоду», «Синтетическом очерке современных компаний» и ряда других трудов остались только косвенные и отрывочные упоминания.
Юбилейный номер «Царского вестника» издатели и читатели целиком посвятили Керсновскому. Незадолго до нападения Германии на Францию Керсновского призвали во французскую армию и отправили на фронт. Вскоре пришло сообщение о гибели Антона Антоновича под Деммартеном. И хотя оно оказалось ошибочным, но приблизило его смерть, ведь тяжелое ранение и нищая жизнь по демобилизации вконец обострили застарелый, ещё с Гражданской войны, туберкулёз.
Мать и сестра Керсновского Ефросинья (его отец умер в 1936 году) остались на территории Бессарабии, присоединённой в 1940 году к СССР, и от них, репрессированных, не было никаких известий. Буквально всем для Керсновского в последние годы и дни стала его любимая жена Галина Викторовна (урождённая Рышкова), сестра знаменитого в кругах русской довоенной эмиграции военного писателя Евгения Тарусского.
Семья Антона Керсновского долгое время жила в чердачной комнатке в Париже.
Скончался 24 июня 1944 года от обострения туберкулёза. Галина Викторовна не перенесла смерти мужа и выбросилась из окна на тротуар, как только поняла, что его больше нет.